Zero Lag Mobile Media

8.20 Zero Lag media mobile esponenziale Lo zero-lag media mobile esponenziale (ZLEMA) è una variante della EMA (vedi media mobile esponenziale) che aggiunge un termine slancio mira a ridurre il ritardo nella media in modo da monitorare più strettamente prezzi attuali. Per un dato periodo di N giorni la formula è dove il periodo ldquolagrdquo è (N-1) 2. Un piano di EMA applicato a punti rettilinei finisce sempre essere chiusura a (N-1) 2 giorni fa. Così l'idea di aggiungere in questa differenza ldquoclose - closelagrdquo è quello di compensare questo ritardo, per rendere lo ZLEMA traccia una linea retta esattamente. Naturalmente reale dei dati è raramente una linea retta, ma il principio è quello di spingere lo ZLEMA verso circa la corrente vicina. Il calcolo si conclude ancora in piedi come i vari pesi su ogni prezzo passato. L'effetto del termine di moto è quello di rendere i prezzi più recenti ldquoover weightrdquo e quindi monitorato da vicino, e con pesi negativi sui termini ultimi. Therersquos un salto improvviso nei pesi nel punto slancio lag. Ad esempio la seguente grafico rappresenta i pesi per N15 (punto 7 lag). Il ritardo EMA su una linea retta può essere calcolato facilmente utilizzando la formula di potenza per l'EMA (vedi media mobile esponenziale), applicato ad una sequenza infinita di prezzi che vanno verso il basso di 1 ogni giorno e che raggiungono 0 a oggi. Sulla linea non retta sequenze il ritardo non è una semplice (N-1) 2. ma varierà in base alla forma, periodo di componenti cicliche, ecc Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Grafico è un software gratuito è possibile ridistribuirlo Andor modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla free Software Foundation o la versione 3, o (a propria scelta) una Medie tardi version. Moving roba Motivata dalla e-mail da Robert B. ricevo questa e-mail chiedendo l'Hull media mobile (HMA) e. E non avete mai sentito parlare prima. Uh. giusto. Infatti, quando ho cercato su google ho scoperto un sacco di medie che Id mai sentito parlare, come lo spostamento: Zero Lag media mobile esponenziale di Wilder Moving Average Least Piazza media mobile triangolare media mobile Adaptive Moving Average Jurik media mobile. Così Così ho pensato parlare sposare su medie mobili and. Havent hai fatto prima, come qui e qui e qui e qui e. Sì, sì, ma che è stato prima di sapere di tutte queste altre medie mobili. In effetti, gli unici che ho giocato con questi stati, dove P 1. P 2. P n sono i prezzi delle azioni ultimi n (P n è il più recente). Media mobile semplice (SMA) (P 1 P 2. P n) K dove K n. Weighted Moving Average (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K, dove K (12 n) n (n1) 2. Media mobile esponenziale (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K, dove K 1 945.945 2. 1 (1-945). Whoa Ive mai visto quella formula EMA prima. Ho sempre thoguht che fosse. Sì, la sua norma scritta in modo diverso, ma ho voluto mostrare che questi tre hanno prescrizioni simili. (Vedere la roba EMA qui e qui.) In effetti, sembrano tutti come: Si noti che, se tutto il Ps sono uguali, per esempio, Po, quindi la media mobile è uguale Po pure. e questo è il modo in cui ogni media che si rispetti dovrebbe comportarsi. Così che è meglio definire le migliori. Qui ci sono un paio di medie mobili, il tentativo di tracciare una serie di prezzi delle azioni che variano in modo sinusoidale: I prezzi delle azioni che seguono una curva sinusoidale Dove hai trovato un titolo del genere Attenzione Si noti che le medie mobili di uso comune (SMA, WMA e EMA) raggiungono la massima oltre la curva del seno. Quello è lag e. Ma che dire di quel ragazzo HMA. Egli sembra piuttosto buono Sì, e questo è ciò che vogliamo parlare. Infatti. E che cosa è che il 6 a HMA (6) e vedo qualcosa chiamato MMA (36) e. Pazienza. Hull media mobile Iniziamo calcolando il 16 giorni Weighted Moving Average (WMA) in questo modo: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 P 3 3 16 P n.) K con K 12. 16 136. Anche se la sua bella e smoooth, itll hanno un ritardo maggiore di wed come: Così abbiamo cerca nella 8 giorni WMA: mi piace Sì, segue le variazioni di prezzo abbastanza bene. ma c'è di più. Mentre WMA (8) guarda ai prezzi più recenti, ha ancora un certo ritardo, così vediamo quanto il WMA è cambiato quando si passa da 8 giorni a 16 giorni. Tale differenza sarebbe simile a questa: In un certo senso, che differenza dà qualche indicazione di come WMA sta cambiando. in modo da aggiungiamo questo cambiamento nella nostra precedente WMA (8) per dare: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Perché lo chiamano MMA I balbuzie. In ogni caso, MMA (16) sarebbe simile a questa: Ill prenderlo Pazienza. C'è più. Ora introduciamo la trasformazione magica e ottenere. ta-DUM Quello Hull Sì. se ho capito bene, ma che cosa è il rituale magico Dopo aver generato una serie di MMA s che coinvolge le 8 giorni e 16 giorni medie mobili ponderate, fissiamo intensamente in questa sequenza di numeri. Poi si calcola il WMA negli ultimi 4 giorni. Che dà la media mobile Hull che weve chiamato HMA (4). Huh 16 giorni poi 8 giorni poi 4 giorni. Ti lanciare una moneta per vedere quanti. Si sceglie un determinato numero di giorni, come n 16. Poi si guarda WMA (n) e WMA (N2) e calcolare MMA 2 WMA (N2) - WMA (n). (Nel nostro esempio, thatd essere 2 WMA (8) -. WMA (16) Poi si calcolano i numeri WMA (sqrt (n)), utilizzando solo l'ultimo sqrt (n) della serie MMA (nel nostro esempio, thatd essere calcolo. un WMA (4), utilizzando la serie MMA) e per questo divertente Howd grafico SINE è fare Così wheres il foglio di calcolo Im ancora lavorando su di esso:. mA-stuff. xls interessa a vedere come le varie medie mobili reagiscono a picchi: E ' HMA davvero una ponderata media mobile Bene, vediamo: Abbiamo: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n.) 36 - (P 1 2 P 2 3 P ... 3 16 P n) 136 o MMA 2 (136) - (1.136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 per motivi sanitari, ben scrivere questo modo: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Si noti che tutti i pesi aggiungono 1 altre, wk 2 (136) -... (1136) K per K 1, 2. 8 e wk - (1.136) K per K 9, 10. 16. Poi, facendo il rituale magico radice quadrata (dove sqrt (16) 4). abbiamo (ricordando che P 16 è il valore più recente). HMA la 4 giorni WMA delle MMAS di cui sopra (w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . w 16 P 13) 10 (notando che 1234 10). Huh P 0. P -1. Che cosa. Il MMA (16) utilizza gli ultimi 16 giorni, di nuovo al prezzo sono stati callling P 1. Se calcoliamo la media ponderata 4 giorni di loro thar MMAS, ben essere utilizzando ieri s MMA (e che risale a 1 giorno prima P 1) e il giorno prima che, il MMA risale a 2 giorni prima della P 1 e il giorno prima that. Okay, così sei chiamandoli prezzi P 0. P -1 ecc. ecc. Avete capito bene. Quindi 16 giorni di HMA in realtà utilizza informazioni che risale a più di 16 giorni, giusto capito. Ma ci sono pesi negativi per loro vecchi prezzi è che legale La prova è nel. Si si. la prova è nel pudding. Così che cosa fa il foglio di calcolo fare finora sembra che questo: (clicca sulla foto per scaricare.) E 'possibile scegliere una serie SINE o una serie casuale di prezzi delle azioni. Per questi ultimi, ogni volta che si clicca su un pulsante si ottiene un altro set di prezzi. Poi si può scegliere il numero di giorni: questo è il nostro n. (Per esempio, abbiamo usato n 16 per il nostro esempio, sopra.) Inoltre, se si sceglie la serie SINE, è possibile introdurre i picchi e spostarli lungo il grafico. come questo . Si noti che weve utilizzato n 16 e n 36 (nella foto del foglio di calcolo) causa n2 e sqrt (n) sono entrambi numeri interi. Se si utilizza qualcosa come n 15 poi il foglio di calcolo utilizza l'Eger parte INT di N2 e sqrt (n), vale a dire 7 e 3. Quindi, è l'Hull media mobile il meglio definire le migliori. Che dire che Jurik media non so nulla su di esso. E 'di proprietà e devi pagare per usarlo. tuttavia, consente di giocare con medie mobili. Un'altra media mobile Supponiamo che, invece del Weighted Average Moving (dove i pesi sono proporzionali a 1, 2, 3.). usiamo il rituale Hull magia con la media mobile esponenziale. Cioè, noi consideriamo: Mag 2 EMA (N2) - EMA (n) MAG Sì, questo è M Oving Un verage g immick o M Oving Un verage g eneralized o M Oving Un verage g rand o. O M A Oving verage g ummy Prestare attenzione Prendiamo il nostro numero preferito di giorni, come n 16, e calcolare MAG (n, 945, k) 945 EMA (NK) - (1-945) EMA (n). Siamo in grado di giocare con 945 e K e vedere cosa si ottiene: Per esempio, qui ci sono alcune riviste (dove sono state attaccando a 16 giorni, ma cambiano i valori di 945 e K): Mag (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) Mag (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) si noti che, quando prendiamo k 3 otteniamo nk 163 5.333 che cambiamo a plain-e-semplice 5.0. Perché non si bastone con scafi scelte: 945 2 e k 2 Buona idea. Mer ottenere questo: Mag (16) 2 EMA (8) - EMA (16) si presenta come il grafico con 945 k 1.5 e 3. Lo fa, pretende molto ha fatto si incasina. Possibilmente nuovo. E per quanto riguarda quel rituale radice quadrata lascio che come esercizio. per voi Va bene, mentre gioca con quella cosa MAG trovo che Gusci k 2 opere abbastanza bene. così bene attenersi a tale. Tuttavia, spesso otteniamo una media abbastanza bello quando aggiungiamo solo un piccolo pezzo di cambiamento: EMA (n2) - EMA (n). In realtà, anche aggiungere solo una frazione di 946 che il cambiamento. Thatd dare: Mag (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Cioè, abbiamo scelto 946 0.5 o forse solo 946 0.25 o qualsiasi altra cosa e l'uso: ad esempio, se si confronta il nostro branco di medie mobili come si traccia una funzione a gradino, otteniamo questo, in cui si aggiunge (per MAG) solo 946 12 il cambiamento. Sì, ma che cosa è il miglior valore di beta. Definire meglio: Si noti che beta 1 è la scelta Hull. tranne che stavano usando EMAs invece di WMA. E si lascia che cosa radice quadrata. Uh, sì. Ho dimenticato che. Nota . Il foglio di calcolo cambia di ora in ora. Attualmente sembra che questo qualcosa con cui giocare me ho ottenuto un foglio di calcolo che assomiglia a questo. clicca sulla foto per scaricare. Si sceglie un magazzino e clic su un pulsante e ottenere un valore di anni di prezzi giornalieri. La si sceglie uno HMA o MAG, cambiando il numero di giorni e, per MAG, il parametro, e vedere quando si dovrebbe Compravendita di loc. Quando Sulla base di quali criteri Se la media mobile è giù x dal suo massimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si acquista. (Nell'esempio, x 1,0) Se la sua y UP dal suo minimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si vende. (Nell'esempio, y 1.5) È possibile modificare i valori di x e y. E 'un bene. questi criteri Ho detto che era qualcosa con cui giocare. C'è questa altra tecnica lisciatura chiamato il filtro Hodrick-Prescott. Con l'aiuto di Ron McEwan, la sua ora incluso in questo foglio di calcolo: E 'un bene giocare con lui. Avviso Youll che theres un parametro si può cambiare nella cella M3. e comprare e vendere signals. Zero Lag Moving Average strategia Filtro Trading (Entry 038 Exit) I. Strategia di Trading Autore: John Ehlers e Ric Way. Fonte: Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (beh, quasi). Concetto: Trend seguente strategia di trading basata sul movimento filtri media. Obiettivo della ricerca: per verificare le prestazioni della Lag Zero media mobile (ZLMA). Specifica: Tabella 1. Risultati: Figura 1-2. Commerciale Filtro: Compravendite dalla distanza: Zero Lag media mobile (ZLMA) attraversa media mobile esponenziale (EMA). Trades brevi: Zero Lag Moving Average (ZLMA) attraversa sotto media mobile esponenziale (EMA). Portfolio: 42 future su mercati da quattro principali settori di mercato (materie prime, valute, tassi di interesse e indici azionari). Dati: 36 anni a partire dal 1980. Test Platform: MATLAB. II. La sensibilità del test Tutti i grafici 3-D sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di Rendimento, Sharpe Ratio, Ulcera Performance Index, CAGR, Massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg. Win Media. Rapporto di perdita. L'immagine finale mostra la sensibilità di equità curva. Variabili esaminate: LookBack, soglia (Definizioni: Tabella 1): Figura 1 Portfolio Performance (Ingressi: Tabella 1 Commissione amp Unità: 0). Media mobile esponenziale (EMA): Alpha 2 (LookBack 1) emai Alpha Closei (1 Alpha) emai 1 Indice: i bar attuale. Zero Lag Moving Average (ZLMA): Alpha 2 (LookBack 1) ZLMAi Alpha (emai Guadagno (Closei ZLMAi 1)) (1 Alpha) ZLMAi 1 Indice: i bar attuale. Guadagno variabile (dalla formula ZLMA): Se il guadagno variabile è zero, lo ZLMA diventa solo un EMA. Se il guadagno è sufficientemente grande, lo ZLMA ascolti il ​​prezzo per tutti gli scopi pratici (cioè lag minimo e livellamento minimo). Pertanto, cerchiamo un valore di guadagno che è un compromesso soddisfacente. Per ottenere il minor numero di errori (Error Closei ZLMAi), un ciclo ricerche per il miglior valore di guadagno variando il guadagno variabile dal GainLimit inferiore al GainLimit superiore. Il valore predefinito per la GainLimit variabile è 5 (questo valore è ulteriormente studiato nel prossimo blog). LookBack 60, 1000, Passo 20 GainLimit 5 Long segnale: ZLMAi attraversa emai e Index gt Soglia 100LeastError ATRI: i bar attuale. Breve segnale: ZLMAi attraversa sotto emai, e Index gt Soglia 100LeastError ATRI: i bar attuale. Nota: Errore Closei ZLMAi. Il LeastError è un errore per il miglior valore di guadagno trovati tramite un anello che corre bar-by-bar dal GainLimit inferiore al GainLimit superiore. Nel documento originale. il LeastError non si dovesse normalizzare dal ATR (Average True intervallo), ma con un prezzo di chiusura. Questo non è adeguato per prove su contratti future continua e quindi la formula originale è stato adeguato. Modalità: Il sistema di inversione 2-fase (longshort). Soglia 0, 200, Passo 5 lunghi tondo: A comprare a cielo aperto è posto dopo un lungo segnale. Operazioni a breve: una vendita al aperto è posto dopo una perdita di uscita Short Stop Signal: ATR (ATRLength) è l'Average True Range per un periodo di ATRLength. ATRStop è un multiplo di ATR (ATRLength). Trades dalla distanza: Una sosta vendita è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operazioni a breve: Una sosta di acquisto è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 LookBack 60, 1000, Passo 20 Soglia 0, 200, Punto 5 Tabella 2 Ingressi: Tabella 1 fisso frazionale Dimensionamento: 1 Commissione amp Unità: 100 voltarsi. V. La ricerca Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (beh, quasi): Tutti levigatura filtri e le medie mobili hanno lag. It8217s una legge. Il ritardo è necessario perché il livellamento viene effettuato utilizzando i dati passati. Pertanto, la media include gli effetti dei dati diversi bar fa. In questo articolo vi mostriamo come rimuovere una quantità selezionata di ritardo da una media mobile esponenziale (EMA). Rimozione tutto il ritardo non è necessariamente una buona cosa, perché senza il ritardo l'indicatore sarebbe solo monitorare il prezzo che si sta filtrando. Cioè, la quantità di lag rimosso è un compromesso con la quantità di voi lisciatura sono disposti a rinunciare. VI. Valutazione: Zero Lag Moving Filter Media Trading strategia VII. Riassunto La strategia di trading basata sul Lag Zero media mobile non esegue significativamente migliore rispetto alla strategia basata sullo scafo media mobile o di alcune altre alternative. ALPHA 20 TM Trading System CFTC RULE 4,41: RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetici o simulate hanno alcune limitazioni. A DIFFERENZA DI UN RECORD effettive prestazioni, risultati simulati NON RAPPRESENTANO trading reale. Inoltre, poiché i mestieri NON SONO STATI ESEGUITI, I risultati possono avere sotto-O-OVER compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità. Programmi di trading simulato in GENERALI sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi. Non viene facenda che tutto il conto non sarà o sia idonea a realizzare profitti o perdite simili a quelli illustrati. RISCHIO DESCRIZIONE: brevetto governo ha richiesto NOTA CFTC 4.41Zero Lag media mobile Zero Lag media mobile è un indicatore tecnico che tenta di rimuovere le caratteristiche in ritardo di indicatori come la media mobile esponenziale. Lo fa il monitoraggio dei prezzi correnti più da vicino di prezzi più anziani. Questo indicatore è stato sviluppato su FXCodebase. Lunghezza. Il numero di periodi utilizzati per il movimento Filtro calcolo della media. Filtrare i dati relativi ai prezzi recenti. Un numero maggiore aumenterà il filtraggio del rumore a breve termine e ColorBarBack prezzo. Il numero di barre necessari per provocare un cambiamento di deviazione del colore di tendenza. Spostare la linea dell'indicatore alto o in basso in posizione. Calcolato come percentuale e accetta valori negativi. Esempio: Un valore di 822018221 modifica la linea indicatore 1 verso l'alto. Disclaimer sul rischio L'applicazione mostrata in questa pagina non prende in considerazione per le vostre singole circostanze personali e gli obiettivi commerciali. Quindi non dovrebbe essere considerata come una raccomandazione personale o sugli investimenti. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Non c'è alcuna garanzia che i sistemi, le tecniche di negoziazione, metodi di negoziazione, gli indicatori eo si tradurrà in profitti o no causare perdite. Requisiti Questo indicatore è compatibile solo con il software di FXCM Trading Station Desktop. Inoltre, un conto FXCM è richiesto (tra cui la connessione conti demo FXCM). Link a siti di terze parti sono forniti per comodità e solo a scopo informativo. 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