La maggior parte dei sistemi di negoziazione hanno una serie di parametri incorporati, parametri quali il periodo di lookback, le soglie di ingresso e di uscita, e così via. I lettori del mio blog (per esempio qui e qui) e il mio libro sarebbe sapere la mia opinione sulla ottimizzazione dei parametri: non sono un grande fan di esso. Questo è perché credo serie finanziarie è troppo non stazionario per permettere di dire quello che era ottimale nel backtest è necessariamente ottimale in futuro. La maggior parte dei commercianti che conosco preferiscono operare una strategia che non è sensibile a piccole variazioni dei parametri, o in alternativa, una strategia senza parametri che è effettivamente una media di modelli con parametri diversi. Detto questo, se si può scambiare un solo modello con uno specifico insieme di parametri, è razionale a chiedere come si possa scegliere il migliore (ottimale) insieme di parametri. Molti modelli commerciali hanno un buon numero di parametri, ed è piut